Conferências UCS - Universidade de Caxias do Sul, XXIV MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - PPGA UCS

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PROBLEMA DA MOCHILA: MODELO DE ALOCAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA NO BRASIL
Anderson Antunes Oliveira

Última alteração: 2024-10-08

Resumo


A renda fixa no Brasil constitui uma modalidade de investimento que merece ser considerada pela maioria dos investidores, dado o histórico do país em apresentar uma das maiores taxas de juros do mundo. No entanto, muitos investidores ainda são atraídos pela possibilidade de ganhos rápidos na renda variável, apesar dos elevados riscos, como o custo de capital. Este estudo propõe um modelo de alocação de ativos de renda fixa, adaptado ao perfil de risco do investidor, com o objetivo de otimizar a rentabilidade da carteira. O modelo leva em consideração tanto o perfil de risco quanto os títulos já presentes na carteira do investidor. Conceitualmente, o problema pode ser tratado como um caso de otimização conhecido como "problema da mochila". Para resolvê-lo, foi criado um arquivo de parametrização de dados em formato JSON contendo as informações do investidor. Na fase de preparação de dados, foram realizados cálculos para definir outros parâmetros essenciais. Por fim, o modelo matemático foi desenvolvido e depois implementado utilizando a linguagem Python. Os resultados indicam os títulos mais adequados e a quantidade ideal de cotas a serem adquiridas. Esse modelo oferece uma ferramenta eficaz para auxiliar investidores na seleção de investimentos em renda fixa que maximizem a rentabilidade, ajustando-se ao perfil de risco individual. Ademais, esta pesquisa contribui para o avanço da educação financeira no Brasil.



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